Trading Engineering

Il settore dei trading system è stato da sempre appannaggio di gestori ed istituzionali, isolando i trader privati in un panorama di completo vuoto formativo. Dopo anni di esperienza e di ricerche abbiamo deciso di colmare questa lacuna proponendo un cammino unico completamente dedicato a chi voglia misurare l'efficacia delle proprie idee di trading.

Abbiamo confezionato un percorso di due giorni che guidi il trader discrezionale attraverso l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di un sistema di trading automatico.

Inizieremo da pochi e affidabili elementi e con un linguaggio semplice renderemo fruibili a tutti i mattoni elementari con i quali costruire delle solide basi operative.

Impareremo a misurare l'efficacia di un sistema attraverso l'analisi delle prestazioni su mercati e time frame differenti. Affineremo il tutto con l'ausilio di filtri operativi e di un money e position management cucito su misura.

Non un semplice corso nozionistico dunque, ma un vero e proprio laboratorio interattivo dove forgiare due delle armi più importanti per affrontare i mercati di oggi: l'affidabilità del sistema e la replicabilità delle prestazioni.

Un corso rivolto sia a chi voglia continuare a operare in modo discrezionale, ma sulla base di misure statistiche che derivano dal mondo del trading meccanico, sia per chi voglia cedere alle lusinghe di un sistema completamente automatizzato che riduca sensibilmente lo stress emotivo.


Programma:

Dall’osservazione alla scelta operativa
Selezione del mercato su cui operare.
Selezione dei dati di test (temporizzati, a tick o volumi costanti).
Approccio meccanico su sistemi discrezionali.
Prima analisi con il simulatore di trading.
Prima lettura degli indici di prestazione.

Teoria dei sistemi meccanici
Sistemi di Inversione.
Sistemi Trend Follower.
I filtri operativi.
Tuning dei sistemi meccanici mediante filtri.

Architettura e sviluppo di un sistema meccanico
Definizione dell’ingresso in posizione.
Definizione dell’uscita dalla posizione.
Definizione target e stop per una valutazione veloce del sistema.
Il trailing stop: un'insidia ed una opportunità.
Analisi del codice su Visual Trader.
Costruzione congiunta di sistemi di inversione con codice VT.
Costruzione congiunta di sistemi trend follower con codice VT.
Analisi del sistema sul fronte LONG.
Analisi del sistema sul fronte SHORT.
Uniamo le tessere del mosaico: analisi del sistema simmetrico.

Analisi delle prestazioni
Percentuale di operazioni vincenti: l’approccio psicologico.
Rapporto rischio rendimento.
Time at Market.
Run Up e Draw Down.
RINA Index.
Il peso delle commissioni.
Il peso dello slippage.
Il metodo Montecarlo: simulazione di operazioni mancate e stress del sistema.

Concetti avanzati
Sistemi ad ingresso casuale.
Confronto con prestazioni su grafici casuali.
Ottimizzazione ed elementi di asimmetria.
Filtri operativi Martingala e Antimartingala.
Filtri operativi sulla curva di Equity.
Il Multi Time Frame (lo stop su time frame inferiori).
Il Multi Market.
Il Multi System.
Sistemi MTMS: verso un sistema integrato di gestione.